檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "黃彥聖".ccommittee (精準) and ckeyword.raw="買權"
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在財務經濟的理論與應用上,包括財務風險管理、資產定價,與選擇權評價上,資產報酬率的分配扮演著重要的角色。目前有許多研究學者,多以無參數模型(non-parametric models)與參數模型(p…
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近幾年來的研究指出,選擇權的價格中隱含負的波動率風險溢酬,同時為Black -Scholes隱含波動率大於歷史波動率提供了一個合理的答案。本篇論文以30檔LIFFE個股選擇權為實證標的,研究其定價是…